基金持仓估值穿透

公募基金官方净值收盘后才公布，但持仓股票的涨跌在盘中一直变。 把「最新季报前十大」和「最近完整报告期全持仓」拼成一个模拟组合，再乘上个股实时涨跌幅， 就能在盘中看到这只基金大概涨跌多少、涨跌来自哪几只股票。
规则来源：中泰证券 · 量化投研工具系列（一）：公募基金持仓分析和估值工具
调整系数：k = max(0, 最新股票仓位 − 最新前十大权重和) ÷ 完整报告期非前十大权重和； 模拟组合 = 最新季报前十大持仓 ＋ 缩放后的完整报告期非前十大持仓； 盘中估值 = Σ（调整后权重 × 个股实时涨跌幅）。
口径差异（页面内如实标注）：研报用 Wind 实时行情并覆盖股票与转债；本工具行情走东方财富公开接口， 当前覆盖股票部分（转债占净比较低时影响有限，页面对有转债持仓的基金单独标注）； 季报与半年报 / 年报披露频率不同，模拟组合与真实持仓必然存在差异，结果不能替代基金管理人正式净值。

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模拟组合与个股贡献

「持仓来源」= 最新季报（前十大，按最新披露口径）或完整报告期（半年报 / 年报，经调整系数缩放）。 个股贡献 = 调整后权重 × 实时涨跌幅 ÷ 100，单位为「对基金净值的百分点」。
最新季报前十大 完整报告期（已缩放）
序号 代码 名称 持仓来源 原始权重 调整后权重 实时涨跌幅 个股贡献 所属行业
读数提醒：这是「持仓穿透的估算值」，不是官方净值。基金经理可能在报告期后调仓， 现金、普通债券、衍生品与未披露交易都没有进入公式；季报只披露前十大，非前十大部分按上一期完整持仓结构外推。 数值只用来解释「涨跌大致来自哪里」，不能用于申赎判断。
持仓与仓位数据来自东方财富 F10 / 天天基金公开披露的基金定期报告，行情来自东方财富公开接口（页面端直连）。 计算规则照抄中泰证券公开发布的研报原文，本页只做复现与展示，不构成任何投资建议； 模拟组合与真实持仓存在差异，请以基金管理人公布的正式净值为准。