行业轮动六维打分

广发的思路:单一指标都会失灵,但六个低相关的维度等权合成就稳得多 (研报实测六个指标两两平均相关性只有约 9%)。 六维里「可解释趋势强度」能从行业指数直接算,其余五维依赖付费数据源—— 由你按自有终端的分位读数选档,工具负责等权合成与排名。
规则来源:广发证券 · 量化资产配置之二十七:基于多维视角的行业轮动组合构建
六个维度各对应 1 个指标、完全等权合成(研报口径);申万一级行业取综合打分前 5 等权、每月第 1 个交易日收盘调仓。
可解释趋势强度=行业指数历史价格回归取趋势项、再乘回归 R²——本页用近 120 个交易日 ln(收盘价) 对时间做 OLS,斜率×R² 后转横截面分位(0–100)。
其余五维(SUE / 主动资金流入 / 一致预期匹配度 / 工业企业利润增速 / 风格匹配度)研报依赖 Wind 等付费源, 本页不臆造替代数据,由你按 1–5 档录入自有读数(5=最好),等权时映射为 20/40/60/80/100。
研报风格匹配度 = 规模风格得分×S₁ + 成长价值风格得分×S₂(S₁/S₂ 为月度风格观点,模型未披露)——本页收窄为单一分档录入,此处为已调整。
研报组合还带流通市值 > 1000 亿的准入门槛,页面不掌握行业流通市值序列,仅在此提示口径、不做强制过滤。

一、六个维度

打分公式照抄研报;「本页处理」列标明哪些自动算、哪些需要你填。
维度研报指标与构造本页处理

二、五维分档录入

每维选 1–5 档(5 = 该维度下行业间相对最强的那档),改动即时重算并保存到本地浏览器。
行业趋势强度 SUE资金流入预期匹配 工业利润风格匹配

三、等权合成排名

六维等权 → 0–100;研报组合口径为申万一级前 5 等权(深色标记),排名只陈述打分结果,不构成任何投资建议。
名次行业 趋势强度SUE资金流入 预期匹配工业利润风格匹配 合成分

四、分位热力与单行业剖面

上表点击任意行,下方雷达给出该行业六维剖面;热力底色越深、该维得分越高。
边界声明:五维手动分档来自你的自有终端读数,本页不提供、不臆造 SUE / 主动资金 / 一致预期等付费数据; 趋势强度为本地公开数据计算,若数据管道未生成会在录入表给出提示。本页只做等权合成的口径复现,不输出任何买卖结论。