规则来源：太平洋证券 · 形态相似度行业轮动策略动态跟踪（底层方法：基于 DTW 的形态相似度行业轮动策略）
模板库：在历史每个扫描时点取过去 K 日对数超额序列，若此后 M 日累计对数超额超过阈值，即收录为「走强前」模板。
评分：当前形态与模板库逐个算 DTW 距离，取最小距离 → 相似度 = 1 / (1 + 最小距离) → 全行业 Z-Score 标准化。
研报未披露项（此处给出本工具的取值并开放调节，非研报原文）：K（形态窗口）、确认阈值、扫描频率 f、
模板保留年限 Y。DTW 局部距离基准研报也未明确，本工具按欧氏距离（绝对值）实现。
行业池：研报用中信一级 28 个行业（剔除综合、综合金融）；本工具用站点已有的 30 个申万一级行业（剔除「综合」）。
参数
研报只明确了 M（确认窗口 = 调仓频率，周频 5 日）；其余四项未披露，改动后点「重算」即可看到结果变化。DTW 计算前把窗口下采样到 12 个点（研报建议的降复杂度做法）。
相似度 Z 值排名
条形越长表示当前形态越接近历史上「走强前」的模板。深红为入选持仓，蓝灰为未入选。
行业明细
点击任意一行，可查看该行业「当前 K 日形态」与其最优匹配模板的曲线叠加。
| 序 |
行业 |
相似度 |
Z 值 |
最小 DTW 距离 |
最优模板日期 |
模板所属行业 |
模板后 M 日累计超额 |
「模板后 M 日累计超额」是模板被收录时的确认收益，属于历史信息，与当前形态无关，仅用于说明该模板为何入选。
口径提醒：这是一个纯量价的左侧信号——它只看走势形状，不看估值、不看盈利，也不看行业逻辑。
模板库、阈值与窗口都由参数控制，参数一变名单就会变，历史上不同参数区间的表现差异很大。
本页只做规则复现与数据呈现，不给买卖结论，也不代表研报回测中的收益能重现。