规则来源：太平洋证券 · 高值偏离修复增强策略 1
入场：回撤曲线 W 超过阈值 T 即看多，T = 历史最大有效回撤 × 80%；W 归零则平仓。
止损：买入点 b0 与前高 h0 之间 10 等分，每份 s0 = (h0 − b0) / 10。收盘价首次高于 b0 + (n+1)·s0 时止损激活，
初始止损位 b0 + n·s0；此后若收盘价 − 止损位 ≥ 2·s0，止损位每次上调 n·s0 直至差距小于 2·s0。
离场后：突破型记录止损位、等价格向上突破该位置再入场；回调型取「止损位与买点中间值」、等价格向下突破再入场。
本工具的近似：研报的「有效回撤 V」迭代法未披露细节 → 以回撤波段深度序列近似
（识别每一次从创新高到再创新高的完整回撤波段，取波段最大深度，max(V) 为历史最大者）。
参数开放：阈值系数 / 止损网格 / 动量窗口 / 动量倍数四项研报已给出明确取值，
本页默认照抄研报，同时开放自行调节——改动后全表与详情图即时重算，可直接观察规则对参数的敏感度。
参数
研报明确给出的是四项：阈值系数＝历史最大有效回撤 × 80%、止损网格＝买入点与前高之间 10 等分、
动量窗口＝20 日、动量倍数＝2×波动率。四项全部开放调节，改动即时重算全表与详情图；
每项旁标注研报取值，读数偏离研报时表头会出现提示。
策略变体与参数
研报共 4 个变体 × n ∈ {2,3,4,5}
基础型与动量型的差别在离场：基础型达到前高后继续持有直至止损，动量型要等动量窗累计涨跌跌破 −(倍数 × 年化波动率) 才平仓。
突破型与回调型的差别在二次入场方向。动量窗口与倍数只对动量两型生效，切换回基础型即可看出差别。
各行业当前状态
默认按 W / T 比值从高到低排序——比值 ≥ 1 说明回撤已经越过阈值、进入看多区。点任意一行查看该行业的 K 线、回撤曲线与买卖点。
筛选
排序
| 行业 |
大类 |
当前回撤 W |
阈值 T |
W / T |
当前状态 |
入场价 / 再入场位 |
止损位 |
近 20 日 |
近 60 日 |
近 250 日最大回撤 |
四个变体信号 |
行业详情
蓝线为指数（左轴），橙色面积为回撤曲线（右轴，向下为回撤加深），红色虚线为入场阈值 T，红点线为当前止损位。B / S 标记为策略的买卖点。
注意：这是一套左侧策略——它赌的是「跌够了会修复」，因此在单边下跌中长期空仓、在急跌后频繁入场，
胜率与盈亏比在不同市场环境下差异很大。研报原文只给出定性结论（哪些行业的收益增强 / 回撤压缩最明显），
未提供全行业年化与胜率数值表。本页只做规则复现与状态呈现，不给买卖结论。