| 利率趋势择时 |
华泰证券《技术分析视角下的利率趋势择时体系》＋ 招商证券《利率市场趋势定量跟踪》 |
12 个技术子指标 → 短周期 SPI / 长周期 LPI → 复合指标（长周期 70% ＋ 短周期 30%），取值 −1~+1；叠加利率结构三读数（水平/期限/凸性）滚动分位与多周期突破评分 |
已上线 |
| 行业时序择时 |
开源证券《行业时序择时框架：从适用性识别到多策略模型》 |
30 个申万一级行业 × 多维度指标，布林带轨道位置映射 0 / 0.5 / 1 三档仓位，各维度等权合成 |
已上线 |
| 回撤修复状态机 |
太平洋证券《指数量化系列：高值偏离修复增强策略 1》 |
回撤曲线 W → 迭代法求有效回撤 V → 阈值 T = max(V) × 80%；入场后 10 等分网格化移动止损，参数 n ∈ {2,3,4,5}，基础/动量 × 突破/回调 四个变体 |
已上线 |
| 风险状态三温矩阵 |
东吴证券《风险的价格系列二：三温双预警》 |
修复机会温度 = VIX 分位×60% ＋ 持仓 PCR 分位×40%；定价压力温度 = 跨市基差分位×45% ＋ PCR 相关分位×30% ＋ 波动率期限结构分位×25%；尾部保护温度 = SKEW 分位；市场位置坐标 = 价格分位×40% ＋ 120 日均线分位×35% ＋ 60 日收益分位×25% |
已上线 |
| PB-ROE 仓位档位 |
华西证券《PB-ROE 模型周度仓位观点》 |
Ln(PB) = a ＋ b·ROE ＋ C·实际利率 ＋ d·通胀，残差即估值偏离度；按历史均值 ±1 倍标准差分四档仓位。实现：31 个申万一级行业估值序列市值加权合成全市场 PB/ROE（ROE=PB/PE），日频全样本一次估计 |
已上线 |
| 形态相似度轮动 |
太平洋证券《形态相似度行业轮动策略动态跟踪》 |
相似度 = 1 / (1 ＋ 最小 DTW 距离)，全行业 Z-Score 后取前 5 行业等权。K、阈值、扫描频率、保留年限研报未披露，工具内开放调节（默认 20 日 / 1% / 5 日 / 3 年） |
已上线 |
| 策略环境监控 |
招商期货《金工股票策略环境监控周报》 |
成交量、换手率、波动率、分化度、风格超额、涨跌停、融资余额、基差、隐含波动率、CPR、轮动速度等指标统一转近三年分位，判断四类 Alpha（日内/交易型/持有型/中性）环境冷热。实现：宽基波动率 / 成交活跃度 / 大小盘胜率 / 行业轮动速度（本工具取值口径）/ 四品种基差 / 融资余额 + 当日涨跌停快照；隐含波动率、CPR、Barra 因子轮动、打败基准家数占比无公开稳定源，未接入 |
已上线 |
| 宽基每日仪表盘 |
江海证券《A股市场快照：宽基指数每日投资动态》 |
7 个宽基指数 × 7 个维度（表现/均线位置/资金换手/收益分布/风险溢价/PE 与股债性价比/股息率）。实现：7 个有估值序列的宽基（创业板指未纳入）；换手率以成交金额占比替代；股息率未接入 |
已上线 |
| 风格轮动 |
国泰海通《量化风格轮动模型介绍》 |
大小盘与价值成长两套独立打分，含期限利差、PB 溢价、ROE-FY3、拥挤度（95% 分位配合月线/年线/周线确认）等因子。实现：PE 溢价替代 PB（指数估值管道无 PB）、红利/科创50 代理国证风格、拥挤度框架套用价值成长细则＋在线取成交额、期限利差/货币活化方向映射为本工具假设；分析师预期、深度学习、资金与情绪细项未接入 |
已上线 |
| 三套基本面选股 |
中国银河《量化选股策略更新》 |
国企 / 科技 / 消费三套分域基本面打分：通用因子＋行业特色因子加权，截面分位合成百分制，取前 50 名，权重分别为立方加权 / 线性加权 / PS 调整。实现：三套策略各自 6 套因子清单与打分口径照录；权重公式用研报披露的 50 只成分复算，国企（立方）与科技（线性）最大偏差 0.005pct，消费含 PS 乘数不可复算但已实证权重与总分相关系数仅 0.05 |
已上线 |
| 深度学习因子跟踪 |
华源证券《深度学习因子周报》 |
6 个深度学习因子（score_v1~v5、v3fast、v4style）在 4 个宽基内的周/月/年超额矩阵。实现：因子值研报私有、公开接口无序列 → 手工录入型，预填研报正文明确写出的读数（中证全指 score_v5 今年以来 +45.05% 等），四周期、四宽基可分别维护，录入即出热力矩阵与宽基内排名；不臆造替代数据 |
已上线 |
| 固收+ 风格归因 |
华福证券《固收+ 及纯债基金月度跟踪》 |
净值对债券 5 因子、股票 5 因子、转债 6 因子回归得暴露；暴露均值看倾向、标准差看分歧度；纯债在 ±1σ 池内选 Alpha 前十等权。实现：四类回归因子的明确方向记「↑上升 / ↓下降」由研报原表照录；7 月 → 9 月暴露变化逐格比对；20 只成分基金的 8/31→9/30 净值区间收益由真实日净值独立复算，与研报表格逐只偏差 0.00pct |
已上线 |
| 股指基差计算器 |
华泰期货《天玑 Skill：量化专题报告》 |
股指期货各合约基差、分红调整后基差、年化基差及其历史变化；席位多空持仓与净持仓。实现：IF/IH/IC/IM 主力与现货配对 500 个交易日基差序列；年化沿用管道「基差率 × 12」简化口径（研报按到期日折算）；分红调整与席位持仓无公开稳定源，未接入 |
已上线 |
| 期货智能指标与 CTA |
广发期货《量化策略周报：CTA 策略跟踪》 |
以品种加权（指数）数据做技术分析——均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态六项信号综合评分，形成 −5 ~ +5 的趋势星级（越低越看跌、越高越看涨，震荡行情不予评分）；另跟踪持仓量（增加 / 平稳 / 减少）与成交量（活跃 / 平稳）。实现：70 个品种 / 5 个板块的信号星级、方向与持仓量、成交量逐行照录，星级与方向交叉校验零矛盾；CTA 多品种与三个单品种策略的净值、年化、最大回撤、周度盈亏照录并按周切分；多因子策略卡同录。研报未披露各指标权重与合成细则，工具内只呈现不重算 |
已上线 |
| 组合归因计算器 |
长江证券《组合归因探微之一：基础归因范式及工具推演》 |
录入一期持仓（组合/基准权重与收益）→ BHB 模型 AR=Σ(wP−wB)·rB、SR=Σ wB·(rP−rB)、IR=超额−AR−SR，与优化 BF（AR_i=(wP−wB)(rB−R_B)、SR_i=wP(rP−rB)）对照；附朴素贡献占比与 T-M / H-M / C-L 择时回归（C-L 判定 β1−β2>0）。Carino 多期平滑、Barra 多因子归因研报基础版未实现，页面不做 |
已上线 |
| 行业轮动六维打分 |
广发证券《量化资产配置研究之二十七：基于多维视角的行业轮动组合构建》 |
六维完全等权（研报实测六指标平均相关性约 9%）：SUE / 主动资金流入 / 一致预期匹配度 / 工业企业利润增速 / 风格匹配度 / 可解释趋势强度（趋势项×R²）。实现：趋势强度由本地 31 行业日线近 120 日 lnP 回归自动算，其余五维按自有终端读数 1–5 档录入（已调整：风格匹配度研报为 S₁/S₂ 复合，收窄为单档）；申万一级综合前 5、月度调仓、流通市值>1000 亿门槛仅提示 |
已上线 |
| 主题轮动录像机 MST |
财信证券《量化工具箱系列 1：全市场主题轮动「录像机」》 |
顶点＝指数、边权重＝相关系数转换的距离，Prim 贪心构建最小生成树；顶点颜色＝周频滚动 5 日涨跌幅横截面排名（深红→绿）、大小＝成交热度（5 日成交额÷首日流通市值）。已调整：研究池取站点 43 个标的（31 申万一级＋12 宽基，非研报 300+）；数据源无成交额，大小改为市值 / 近 5 日已实现波动 / 均等三选一；研报未披露「相关系数→距离」公式，采用 Mantegna 距离 √(2(1−ρ))。结构判定（放射/鱼骨）为页面自定义启发式 |
已上线 |
| 港股 / 半导体配置时点 |
国海证券《工具化产品视角把握港股历史性投资机遇》＋ 开源证券《工具化产品研究系列（29）：半导体周期触底的三大逻辑》 |
知识陈列页，无复现计算：港股 23 项读数（四大指数 PE/PB/PS 及分位、指数市值占比、港股通持股、互联互通扩容、宏观预测）与 6 条支持逻辑；半导体三大逻辑链条、24 项指标（WSTS 规模预测、中证全指半导体营收/净利/PE 一致预期、ETF 规模与跟踪误差）、产业链 6 环节与 11 个关键时点。信息日为 2023 年，页面只做原文整理与不更新 |
已上线 |
| 分红预测与矫正基差 |
长江证券《投研工具箱（一）：指数分红预测与基差监控》 |
F(t)=S(t)·e(r−q)(T−t)；指数分红点数＝Σ(指数收盘价×成分股权重×每股分红÷成分股股价)｜股权登记日。四步框架、分红总量四级优先序（实际→预案→年报EPS×3年平均派息率→一致预期EPS×同）、时间分布按过去 5 年进程 5/4/3/2/1 加权「模糊预测」、进程开始后按后续调整表滚动修正；矫正基差＝实际基差＋期内分红，并与含分红理论基差对照、反推隐含年化利率。实盘基差取站点 arb-data.js |
已上线 |
| 随机签名方法 |
西南证券《因子选股系列：随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用》 |
知识陈列页，无复现计算：经典路径签名公式、随机签名动力系统 SDE 与 Euler 递推、岭回归 α=10⁻³、n_s=20 随机种子、五输入特征、参数表（t_c=52 周 / t_b=前 10% / w_i∈[0%,20%] / 成本 0.002 / 周频）与超参网格、四池实测与失效边界表。完整算法需数值求解与多种子重跑，纯前端无法精确复现 |
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| 三套选股两期对比 |
中国银河证券《量化选股策略更新》（2026-06-02 报告期 2026-05-29 / 2026-08-03 报告期 2026-07-31） |
两期框架完全一致（同池、同权重公式 w=score³÷Σscore³ 与 w=score÷Σscore、同月度调仓），差异只来自因子得分重排；本页做集合运算：保留 / 新进 / 调出、单期换手与逐只权重变化。研报仅披露公开持仓名单，不含选股复现与收益推算 |
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